Grid Trading, ¿Qué es?

Grid Trading es un tipo de estrategia de trading que se beneficia de las condiciones de mercado laterales y de tendencia. En el más simple de los términos, el Grid trading implica cobertura o colocación simultánea de órdenes de compra y venta en ciertos niveles. El objetivo de este enfoque es maximizar las ganancias, mientras que el sistema de cobertura incorporado garantiza que los riesgos se minimicen

Lo que desespera a muchos traders, sobre todo cuando comienzan en el Trading, es acertar con el movimiento del mercado, pero no ser capaces de acertar con el Timing del mercado y ser barrido por los stops de protección. Me imagino que el desarrollador del Grid Trading tenía esos mismos problemas y pensó como podía operar en el mercado sin necesidad de utilizar stops de protección.

El sistema del Grid Trading no se recomienda para todos los traders, ya que requiere bastante práctica y puede resultar una práctica de riesgo elevado si el trader no entiende cómo usar el grid. El sistema de trading basado en la cuadrícula se puede utilizar para maximizar los rendimientos de las operaciones. Puede ser especialmente útil cuando el precio está en un patrón de rango o consolidación que es común antes de las rupturas..

Esta forma de operar, va totalmente en contra de los principios básicos que se suelen utilizar para la gestión del capital. A pesar de no seguir las normas establecidas, no quiere decir que no haya una gestión de capital, si la hay, pero con un riesgo muy elevado, propio de los sistemas Martingalianos (tipo martingala, vaya), en los que ante una pérdida se aumentan las posiciones hasta que se recupera el dinero invertido inicialmente.

¿Como funciona el Grid Trading?

El Grid Trading toma su nombre de las rejillas o Grids en los que se divide el gráfico sobre el que vamos a operar.

Una de las ventajas que atribuyen los defensores de este sistema, es que no es necesario conocer la dirección del mercado para ganar dinero, y ahora lo vas a comprender.

En cada línea horizontal, grid o rejilla, se coloca una orden de compra y una de venta. La separación entre rejillas suele ser de igual tamaño, y se suelen medir en pips.

Por ejemplo se pone una orden cada 15-20 o 30 pips. Es evidente que cuantas más cerca estén las rejillas, más órdenes se van a lanzar al mercado.

Suponemos que operamos en el EUR/USD con una posición larga abierta en 1.1010, a esta posición le asociamos un objetivo de beneficios de 30 pips, por tanto pondremos un stop de beneficios de 1.1040, cuando toque ese precio, esa operación se cierra. A la vez que colocamos una orden stop profit, también colocamos una orden de venta, separada por los pips del spread, para que las dos órdenes entren a la vez. Cuando cerremos nuestra operación en beneficios, además abriremos una orden corta.

Cuantas más veces rebote el precio entre determinados niveles, más operaciones se realizarán y más beneficios obtendremos,

Aunque también tendremos más operaciones sin cerrar y ahí es donde radica el peligro del Grid Trading, además son operaciones abiertas que no sabemos cuando se van a cerrar, pueden tardar un par de días o podrían estar abiertas un par de años.

Como es evidente, no vamos a tener una operación abierta dos años, lo lógico es establecer unos niveles de ganancias y cerrar todas las operaciones pendientes en el momento que se alcanza el objetivo.

Seguro que te asaltan muchas dudas, y es normal. Volvamos por un momento a la operación anterior. Suponemos que hemos abierto una posición corta a 1.1040 y habrá otras órdenes pendientes cortas a 1.1070, 1.1100, etc. Si al precio le da por subir, iremos abriendo posiciones cortas, e iremos acumulando pérdidas, sólo si alguna de las posiciones baja hasta su nivel de cierre, obtendríamos beneficios.

Por ejemplo, la posición corta abierta a 1.1100, se cerraría si el precio retrocede a 1.1070, que es donde tiene asociada su toma de beneficios. En ese momento, como veníamos cortos, en el nivel 1.1070 abrimos una posición larga, que si el precio vuelve a subir a 1.1100 cerraremos con beneficios, y así sucesivamente. Cuanto más lateral se muestre un par, más operaciones realizaremos y más beneficios podremos acumular.

Parámetros del Grid Trading

Antes de comenzar a realizar esta estrategia de Trading para Forex, mi consejo es que hagas un backtesting, más que nada para que veas a que riesgos te puedes exponer. Incluso con un backtesting hay que tener en cuenta que el Grid necesita unos parámetros de trabajo:

• Distancia del rango o grid. Este es uno de los parámetros más importantes. Si la distancia entre órdenes es muy grande es posible que se ejecuten pocas órdenes, y si la distancia es muy pequeña se pueden ejecutar demasiadas operaciones. Cualquiera de las dos opciones es un problema. Si ejecutamos pocas operaciones, no aprovecharemos los retrocesos de las tendencias, y si la distancia es muy pequeña, podemos realizar demasiadas operaciones en tendencia, antes de que el mercado se de la vuelta y podamos cerrarlas.

• Take Profit para las operaciones abiertas: Normalmente la toma de ganancias de cada posición es igual a la distrancia entre los niveles contiguos del Grid menos el spread cobrado por cada operación. Dependiendo del broker, en un mercado como el Forex, los spreads suelen ser fijos y constantes, si bien dependiendo de las condiciones, en algunas ocasiones pueden variar. En otros mercados el spread varía constantemente por lo cual se producen deslizamientos que complicarán la operativa con un sistema  Grid.

• Stop Loss para las operaciones abiertas: Esta variable permite controlar el nivel de las pérdidas asumibles para cada posición abierta. En los Grids tradicionales, se opera sin Stops Loss asociados. Sin embargo, esto no significa que el Grid no tiene un stop general, de hecho, todo Grid debe tener un stop general que le sirva de protección en contra de pérdidas excesivas que el trader no pueda asumir. Este stop se encarga de cerrar todas las posiciones si llega a un nivel de precios establecido.

• Stop Loss general del Grid: Es un parámetro muy importante que nos permite establecer la cantidad de capital de nuestra cuenta que estamos dispuestos a perder si operamos con un Grid Abierto o clásico. Lo más recomendable es configurarlo de acuerdo los principios de la gestión monetaria y aplicarlo a cualquier Grid que utilicemos de tal modo que no se llegue a sufrir un margin call. No hay que olvidar nunca que el Grid Trading es un sistema de alto riesgo y asumir lo contrario puede ser peligroso.

• Tamaño del Grid:  Este parámetro está determinado por la cantidad máxima de líneas que puede abrir el Grid y determina el nivel de riesgo que asume el trader con este sistema de trading.

• Volumen por operación: Esta variable determina la cantidad de lotes o contratos que se abren en cada línea del Grid. En los Grids más sencillos el volumen es constante, sin embargo en los más complejos en ocasiones es variable. Para este tipo de sistemas se recomiendan tamaños de lote pequeños, ya que un correcto dimensionamiento de estos es básico para que un Grid no llegue al punto de margin call o al nivel de Stop Loss general del Grid con solo unos pocos niveles abiertos.

• Take Profit para el cierre del Grid: Esta variable tan importante permite determinar la ganancia acumulada a partir de la cual se debe cerrar el Grid. De hecho, el menor o mayor éxito de un sistema de Grid Trading a mediano y largo plazo depende bastante de la correcta configuración de esta variable y del Stop Loss general.

Ventajas y desventajas del Grid Trading

Para cualquier trader novato, incluso para muchos traders que no han conseguido ser consistentes, el Grid Trading puede sonar a música celestial. No tienes que preocuparte por saber hacia donde va el mercado, sólo pones tu Grid y esperaras a que se vayan realizando las operaciones.

Ventajas del Grid Trading

Sus reglas de operación son bastante sencillas y fáciles de automatizar. Los Grids se basan en principios muy claros y simples los cuáles facilitan la creación de algoritmos programas capaces de ejecutar el sistema con precisión incluso sin intervención humana, sobre todo si se trata de Grids «estándar». De hecho no se requieren conocimientos profundos del mercado para diseñar un sistema de este tipo.No es necesario determinar que comportamiento tendrá el mercado en el futuro. Los sistemas de Grid Trading (sobre todo el Grid Clásico) por lo general no requieren predecir que hará el mercado en el futuro por lo cual no suelen emplear indicadores como otros sistemas. Sin embargo, eso no es del todo cierto cuando se emplean Grids más complejos como los Múltiples Combinados o los Balanceados por ejemplo.Los Grids pueden modelizarse matemáticamente. Sin importar el tipo, todos los Grids se pueden modelar matemáticamente lo que permite simplificar tanto su operactiva como su estudio.

Desventajas del Grid Trading

Los Grids violan las nuevas normas de la NFA (National Futures Association) implementadas en el 2009 que prohiben el hedging, es decir la apertura de posiciones contrarias en un mismo instrumento y al mismo tiempo. Esto ha ocasionado que muchos traders muevan su cuenta a brokers europeos o de otras regiones los cuáles no tienen que cumplir con las regulaciones de la NFA.Los Grid por lo general son difíciles de ejecutar manualmente sin la ayuda de un programa diseñado para tal fin. Entre menor es el marco de tiempo empleado en el Grid, más complicada es su ejecución y requieren de una atención constante.Son un sistema de elevado riesgo, mayor del que suelen pensar los traders principiantes. La principal razón es que la mayoría de los traders se ven atraído por la sencillez aparente de estos sistemas sin entender realmente en que consisten. Además no investigan en que consiste el modelo matemático de los Grids ya que lo único que les interesa es la promesa de operar en el mercado y obtener ganancias sin la necesidad de predecir como se comportará el precio del instrumento en el futuro.La operativa de los sistemas basados en Grids es sensible a los fallos en la ejecución de órdenes. Aquellas posiciones que no se abren o cierran en el punto y momento determinado por el sistema (los Grids dependen de la precisión en la ejecución de órdenes) pueden ocasionar problemas con facilidad al sistema, lo que obliga a los programadores del Grid a tratar de implementar soluciones complejas que terminan complicando exageradamente la sencilla programación básica que requiere un Grid para operar de forma automática.

Programas Metatrader para Grid Trading

Para poder utilizar este sistema necesitamos, un programa Grid Trading para Metatrader, una cuenta importante y un broker que nos permita hacer hedding, abrir posiciones en el mismo par de divisas en las dos direcciones, sin cerrar obligatoriamente ninguna operación.

El problema de no utilizar un Expert para Metatrader, es que si no estamos pendientes, y nos saltan algunas órdenes y el precio vuelve a su sitio, pero sin estar nosotros delante de la pantalla, podremos perdernos alguna operación, y es vital para que el sistema genere beneficios, conseguir el mayor número de operaciones en los laterales.

Yo he creado varios programas (Expert Advisors) para metatrader que funcionan con un sistema propio y parecido al grid trading sin llegar a serlo, dado que simplemente sacan beneficio de las pequeñas tendencias, abriendo largos cuando hay volumen y el precio sube y del revés, abriendo cortos cuando baja. Son Expert Advisors Scalpers que se benefician de los impulsos del mercado ganando en cada movimiento del mercado, tanto sea largo o corto.

Manu S.